Fundada en el año 1918, participó por 1ª vez en la Semana Santa de Málaga en 1920. Está especialmente vinculada a la Hermandad de la Misericordia como Hermanos Mayores Honorarios desde el año 1954. Su actual y 4º director es (desde 1971) D. José Antonio Álvarez "Salamanca". Sus anteriores directores fueron por orden de antigüedad: D. Antonio Frutos; D. José Frutos; y D. Antonio Torres.
    El Banderín-Insignia de la Banda -diseñado y elaborado en el Taller de Orfebrería Cristóbal Martos en alpaca plateada, repujada y cincelada- fue donado a la banda por la Cofradía de la Misericordia en el año 1990.

   Tradicionalmente, el Trono de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia ha sido acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores del Ejército del Aire que formaba parte de la guarnición de la Base Aéreas de Málaga. La profesionalización del ejército, supuso en la práctica, la desaparición de la citada banda de cornetas y tambores. Por ello, es por lo que el trono del "Chiquito" está acompañado por la "Banda Juvenil de Música Cruz del Humilladero", dirigida por D. Juan Aragón Imbroda

Dirigida en la actualidad por D. Francisco Almudever Chardí. Esta corporación musical acompaña a Nuestra Señora del Gran Poder en su desfile procesional. En el año 1999, la Misericordia hizo a la Banda Municipal del Rincón de la Victoria "Hermanos de Honor", por méritos propios contraídos en el ejercicio de su actividad. Por su entrega, dedicación y generosidad hacia la cofradía. Al tiempo que les donaba -en ése mismo año- en reconocimiento a su labor, el Banderín-Insignia que encabeza la formación, elaborado en alpaca repujada, cincelada y plateada en los talleres orfebres de los Hermanos Martos.